2014年 5月23日，北京大学汇丰商学院北京大学-新加坡国立大学（NUS）双硕士项目同学与新国大本部同学共同参加了由新加坡国立大学风险管理研究院举办的信用风险研讨会（Symposium on Credit Risk）。此次研讨会邀请到了信用风险研究领域的知名专家学者，包括了来自中国、美国、新加坡等不同国家的专家，及来自密歇根大学、上海高级金融学院、新加坡国立大学商学院等高级学府的知名教授。受邀嘉宾依次介绍自己在信用风险领域的学术研究成果，并与在场师生讨论交流。
 
       本次会议由新加坡国立大学（NUS）风险管理学院段锦泉（Jin-Chuan Duan）教授主持。段教授用简明轻快的语言道明在后金融危机大背景下信用风险研究的重要性，并向在场观众介绍该领域卓有建树的专家学者。
      首先与大家分享研究成果的是KMV公司创始人之一兼穆迪KMV公司特别顾问Oldrich Alfons Vasicek，演讲的主题为“The Distribution of Loan Portfolio Value”。他指出投资组合的价值分布可以由极限分布近似，用于度量投资组合的风险、优化组合成分确定所需的资本和信用衍生产品结构和价格。Vasicek 从学术及实践的角度分享信用风险度量、管理的知识与经验。

       随后，密歇根大学罗斯商学院金融学教授Tyler Shumway应邀做了题为“Model for Predicting Corporate Default”的报告。Tyler 的演讲幽默风趣，不时引发现场欢笑与掌声。他用形象生动的例子深入浅出地传达其研究的主题。Tyler 详细介绍了前人的研究成果，并站在前人研究的基础之上提出自己的模型创新。

      上午的第三场演讲是由来自美国联邦储备体系理事会的经济学家Samim Ghamami 主讲，他为大家介绍他的最新研究成果——“Static Models of Central Counterparty Risk”。通过一个风险度量框架定义了Central Counterparty Risk CCP 风险资产的敏感性。
       中午12时，上午场研讨会告一段落，主办方为与会的嘉宾及观众准备了丰盛的午餐。同学们充分利用用餐时间，在的轻松愉悦气氛中与学者们交流，请教学术研究、职业发展等各方面的经验。
       短暂休息过后，下午场研讨会于一点半正式开始。经过上午几场生动的演讲，大家对信用风险及多样的风险评估模型已经有了比较深入的了解。下午场研讨会的受邀嘉宾中有来自加拿大、德国、中国、新加坡、美国等交流学者。其中来自上海高级金融学院的Susan介绍了“CDS and Bank Risk Taking”论文，及新加坡国立大学商学院的Zhang Weina 带来了”CDS-Bond Basis Arbitrage: A Stabilizing Force in the Corporate Bond Market” 精彩演讲等等。
        研讨会在大家意犹未尽的提问、交流、讨论声中落下帷幕。这场大型信用风险研讨会不仅让北京大学汇丰商学院北京大学-新加坡国立大学（NUS）双硕士项目同学接触到国际上一流的信用风险研究，与知识渊博的学者们面对面交流，更让大家感受到金融工程的知识在风险管理领域的实践应用。