彭献华

职位: 博士

最高学历: 哥伦比亚大学运筹学博士

职位: 博士

最高学历: 哥伦比亚大学运筹学博士

办公电话: 0755-26033050

办公室:汇丰大楼756

Email:xianhuapeng@phbs.pku.edu.cn

研究领域: 金融工程,金融科技,风险管理

办公电话: 0755-26033050

办公室: 汇丰大楼756

Email: xianhuapeng@phbs.pku.edu.cn

研究领域: 金融工程,金融科技,风险管理

简介

研究领域:

金融工程,金融技术,风险管理

 

教育经历:

哲学博士,运筹学,美国纽约哥伦比亚大学,工业工程与运筹系,2009年

理学硕士,应用数学,中国北京大学数学学院,2003年

理学学士,应用数学(信息科学), 中国北京大学数学学院,2000年

 

教学经历:

副教授,北京大学汇丰商学院,2018年1月至今

助理教授,香港科技大学数学系,2010年7月至2017年12月

Fields-Ontario博士后,加拿大约克大学和Fields Institute, 2009年8月至2010年7月

 

学术服务:

Associate Editor, Digital Finance

科研

发表论文:

Xuedong He and Xianhua Peng, 2018. Surplus-Invariant, Law-Invariant, and Conic Acceptance Sets Must be the Sets Induced by Value-at-Risk. Operations Research, 66(5):1268-1275.

Steven Kou, Xianhua Peng, and Haowen Zhong, 2018. Asset Pricing with Spatial Interaction. Management Science, 64(5), 2083–2101.

Steven Kou and Xianhua Peng, 2016. On the Measurement of Economic Tail Risk. Operations Research, 64(5), 1056–1072.

Steven Kou, Xianhua Peng, and Chris C. Heyde, 2013. External Risk Measures and Basel Accords. Mathematics of Operations Research, 38(3), 393–417.

Alexey Kuznetsov and Xianhua Peng, 2012. On the Wiener-Hopf Factorization for L′evy processes with Bounded Positive Jumps. Stochastic Processes and their Applications, 122 (7), 2610–2638.

Steven Kou and Xianhua Peng, 2014. Expected Shortfall or Median Shortfall. Journal of Financial Engineering, 1 (1), 1450007 (6 pages). 

Xianhua Peng and Steven Kou, 2008. Connecting the Top-down to the Bottom-up: Pricing CDO under a Conditional Survival (CS) Model. Proceedings of the 2008 Winter Simulation Conference, 578–586. IEEE Press.

Steven Kou, Xianhua Peng, and Chris C. Heyde, 2011. Robust External Risk Measures. Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science.

教学

教授课程:

Mathematics I (PhD)

Mathematics II (PhD)

Mathematics III (PhD)

Asset Allocation (MA)

Research Methodology (MA)