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朱晓天
职位： 访问教学副教授
最高学历： 金融学博士
职位： 访问教学副教授
最高学历： 金融学博士
办公电话：
办公室：
Email：zhuxiaotian@phbs.pku.edu.cn
研究领域： 量化建模和股票算法交易，股票衍生品和固定收益
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Email： zhuxiaotian@phbs.pku.edu.cn
研究领域： 量化建模和股票算法交易，股票衍生品和固定收益
简介
研究领域：
量化建模和股票算法交易，股票衍生品和固定收益
教育经历：
2005 年 8 月 – 2007 年 12 月 美国维吉尼亚州立(ODU)大学商学院 金融学博士
2001 年 7 月 – 2004 年 2月 新加坡国立大学计算机学院 计算金融学硕士
1994 年 9 月 – 1998 年 7月 西安交通大学管理学院 金融学学士
工作经历：
2013 年 3 月 - 2017 中信证券股份有限公司(CITIC Securities) – 中国北京,深圳 业务主管–Delta One 指数化衍生品
2010 年 1月 – 2013 年 3月 瑞士信贷银行(Credit Suisse) – 美国纽约 算法交易员(助理副总裁职位)–投资银行 全球股票指数衍生产品交易柜台
2007 年 8月 –2010 年 1月 美国摩根大通银行(JPMorgan) – 美国纽约 高级量化分析师(副总裁职位)–投资银行 国际证券化产品部
2004 年 2 月 – 2005 年 4月 新加坡国立大学- 新加坡 助理研究员– 金融工程研究中心
1998 年 8 月 – 2001 年 7月 中国免税商品集团- 中国深圳 投资分析员– 集团投资部
科研
Predicting Stock Index Increments Using Neural Networks: The Role of Trading Volume under Different Horizons, -Journal of Expert Systems with Applications, Vol. 34,Issue 4, May 2008, pp. 3043-3054.
Earnings Management through Real Activities Manipulation before Mergers and Acquisitions, -Journal of Finance and Accountancy, Vol. 13, July 2013.
Trading Volume and Price Pattern in China’s Stock Market: A Momentum Life Cycle Explanation, -Journal of Behavioral Studies in Business, Vol. 5, July 2012.
Arbitrage Risk and Post-Repurchase-Announcement Drift, -Journal of Business and Finance Research, volume 3, Issue 1, Fall/Winter 2011.
Forecasting Stock Index Increments Using Neural Networks with Trust Region Methods, -Proceedings of IEEEIJCNN2003, pp. 260-265, Volume 1.
An Artificial Intelligence Based Enterprise Information System for Financial Investment, -Proceedings of IEEESMC2006, pp. 4067-4072, Volume 1.
Short Selling around Corporate Acquisitions, - Presented on the 2007 FMA, SFA and 2008 EFMA Annual Meetings.