计量经济学
计量经济学
任课教师：岳昌君
移动电话：13681003679
电子信箱：cjyue@gse.pku.edu.cn
I、课程概述及要求:
计量经济学是经济科学领域内的一门应用科学，它以一定的经济理论和实际统计资料为基础，运用数学、统计学方法与计算机技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析和研究具有随机性特征的经济变量关系、预测经济发展趋势、检验经济政策效果。
本课程的主要内容为多元线性回归模型、联立方程模型、时间序列模型以及统计软件应用。本课程重点在于对计量经济学基本概念的深刻理解、对基本原理的熟悉掌握；能够根据经济理论知识，建立计量回归模型，利用统计软件对横截面数据、时间序列数据以及面板（panel）数据进行实证分析，并能够对计算机回归结果理解和应用。特别的，时间序列数据的处理方法将是本课程的难点
II、主要教学参考书：
¨ Robert S. Pindyck, DanielL. Rubinfeld: Econometrics Models and Economic Forecasts, The McGraw-Hill Companies, Inc.
¨ Econometric Analysis, Greene, William H., 1996.
¨
其他教学参考书：
¨ 《计量经济学导论：现代观点》，伍德里奇著，费剑平等译，中国人民大学出版社，2003年3月。
¨ 《计量经济学》（第三版），古扎拉蒂著，林少宫译，中国人民大学出版社，2000年3月。
III、成绩考核
作业40%；期末考试40%。
IV、课程安排
第一章 绪论
第一部分：单一方程回归模型
第二章 一元线性回归模型
第三章 多元线性回归模型
第四章 非线性回归模型
第二部分：放宽经典模型的假定
第五章 多重共线性
第六章 异方差
第七章 自相关
第八章 随机解释变量
第九章 虚拟因变量
第十章 单方程估计：高级问题
第三部分：联立方程模型
第十一章 联立方程模型
第四部分：时间序列分析
第十二章 时间序列分析