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【21世纪经济报道】朱晓天谈人工智能在金融领域的应用

发布时间:2017-06-29 10:05:27   浏览:[] 发布人:shengxc
  近期,有消息称华尔街投行“老大”高盛600名交易员裁剩2名;此前摩根士丹利已经全球裁员1200人;瑞信对伦敦1800名员工发出裁员警告;美银美林也传出裁逾5%交易员的消息。
 
  作为“金饭碗”的交易员职业,为何走到了今天?事实上,在高盛内部200名计算机工程师的技术支持下,自动化交易程序已经接管了其纽约总部大多数日常工作量。目前,人工智能(AI)在金融领域的热议程度已经达到前所未有的高度,甚至被“妖魔化”。
 
  就在三个月前,创新工场董事长兼CEO李开复公开表示,他认为未来十年80%金融从业者会被人工智能取代,“我觉得人工智能在中国爆发的第一个且最大的领域一定是金融。”他表示,作为纯数字领域,金融领域是人工智能最好的应用领域之一。
  
  实际上,目前国内外AI在金融领域的应用已有诸多成功案例。
 
  总部位于纽约的Rebellion Research在2007年推出了第一个纯AI投资基金,成功预测了2008年股市崩盘,并在2009年给希腊债券F评级,而当时惠誉的评级仍然为A,通过人工智能,Rebellion比官方降级提前一个月。
 
  日本Alpaca的交易平台Capitalico利用基于图像识别的深度学习技术,让用户很便捷从存档里找到外汇交易图表并帮忙做好分析,从明星交易员的经验中学习并作出更准确的交易。
 
  而香港的Aidyia依赖于多种AI的混合,包括遗传算法(genetic evolution),概率逻辑(probabilistic logic),致力于分析美股市场,包括大盘行情以及宏观经济数据,从而做出市场预测,并表决最佳行动。
 
  总结来看,目前人工智能在金融领域所做的尝试,主要有进行量化交易,辅助金融新闻、报告、投资意向的半自动化生产,提高风控管理,以及智能搜索等。计算机视觉、机器学习、机器人(300024)技术、语音识别等AI技术快速发展对整个社会带来的改变或将远大于互联网。
 
  “金融之所以能作为一个突破口,是因为金融数据量大,样本足够。”北京大学汇丰商学院副教授、国家千人计划金融类专家朱晓天在接受《21CBR》采访时表示,但目前AI在国内外的投入和实现程度上仍有较大的差距。
 
  近几年来,华尔街的招募重点已经开始转向与硅谷科技公司抢人,对于刚毕业的专业学生也不惜开出高薪。尤其在美国的重点投行,对于信息技术投入较大,往往将其1/3的利润投入做技术开发,注重开发人工智能的扩展性,包括独立思考,独立扩展;而在国内,目前多数处于较为浮躁的概念阶段,多数仅实现一些流程上的自动化。
 
  朱晓天坦言,事实上AI真正的核心在于其算法成果,“除开实践领域,从AI技术本身来看,其算法在近几年仍未有太大的革命性的变化。”造成这样最大的因素是由于“黑箱”问题。所谓“黑箱”,就是指那些既不能打开,又不能从外部直接观察其内部状态的系统,比如人们的大脑。
 
  例如,当你的贷款被拒绝时,银行可以在法律上解释这么做的理由,而使用人工智能做出的决策却无法相应地提供理由。来自大数据公司Arundo Analytics 的数据科学主任 Ellie Dobson认为,类似的担忧在很多其他机构中也存在。如果有类似英国汇率设置错误的问题出现,英国央行是不能说:“这是黑箱让我这么做的。”一旦在真正的交易情境中面临为投资者带来损失,责任主体将无法判定。
 
  “金融科技公司来制造机器人投顾,也需要有管理人使用这个机器人投顾来管理资产。”朱晓天表示,对于资产管理的情景,最终仍是需要“人工智能+人”的模式。这也就意味着,需要挑选有资格的管理人,培养同时具备金融以及人工智能专业的复合型人才或已迫在眉睫。
 
  来源:21世纪经济报道,2017年6月21日
 
  (编辑:熊艾华)
 
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