北京大学汇丰商学院对冲基金与资产配置培训

中国资产管理行业正经历着从大资管综合经营向核心竞争力提升的转型期,随着金融工具日趋成熟和多样化,中国对冲基金行业进入了蓬勃发展的阶段,在管理规模、运作机制、产品创新、风险控制等方面都取得了长足的进步,同时也存在诸多挑战和发展中亟待解决的问题。

资产配置是资产组合管理中最重要的环节。在实现资产全球配置以及配置多元化的基础上,耶鲁基金、高盛、摩根大通等为代表的顶尖机构,以在资产配置上的优异表现而享誉投资界。以量化理念和工具对每个资产类别进行选择并持续优化,已经成为大数据时代和全球化时代的趋势。并且,随着FOF、智能投顾等新的工具方法的广泛运用,资产配置在中国已经进入快速发展的黄金时期。

通过对本课程对冲基金与资产配置相关理论、工具、技术、法规及实际案例学习,不仅有利于系统提升学员在操作理念、交易技术、投资策略、战略决策、产品开发上的视野和能力,也着力解决组建、开发和优化对冲基金团队、产品中的主要难点和问题,并通过师生、学员之间互动加强业内交流和对前沿趋势、市场机会的把握。

学习费用:58000 学制时长:七个月 开班日期:2017年4月 授课地点:深圳
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课程特色:
1.实战型:由具有丰富对冲基金与资产管理经验的资深专家授课,并通过大量生动活泼深入的案例突出实战性。
2.国际化:在国际化大背景下,以全球化、多市场的视野,深入理解对冲基金与资产管理理念和前沿技术。
 
课程收益:
1.系统掌握对冲基金常用投资策略及工具,通过构建投资策略敏锐捕捉市场获利空间。
2.通过量化投资前沿技术优化资产类别选择,提升对全球市场资本配置的认识和机会把握。

民营金融机构核心管理者、投资经理,以及其他民营金融行业从业者及相关人士。

第一讲 对冲基金运营与策略
授课人:聂军  授课时间:2天
 
对冲基金概论
对冲基金的创立与运作
对冲基金的法律背景与监管环境
对冲基金的投资策略基础
对冲基金的投资策略
(1)股票多空策略/固定收益策略
对冲基金的投资策略
(2)大宗商品投资策略/量化投资和程序化交易
对冲基金的投资策略
(3)全球宏观与CTA策略/汇率投资与回撤管理
 
第二讲 量化投资运用:工具与技术、策略
授课人:王林峰  授课时间:2天
 
前沿量化技术简介
策略开发工具及常用策略平台
高频交易策略
数据结构的应用及案例
套利策略及流动性对策略的影响
阿尔法策略来源及扩展
模型优化及恒指动能策略优化案例
资产组合优化
主动及套利策略评价
量化系统评价:协同与竞争
 
第三讲 大类资产配置组合
授课人:郑海洋  授课时间: 2天
 
大类资产的分类及简介
资产配置的两类战略和战术
经典资产配置方法及其比较
新兴资产配置方法举例
基于多因子的战略大类资产配置
战略大类资产配置在中国市场的应用
大类资产的战术性配置调整在中国市场的应用
大类资产配置下一步在中国市场面临的挑战和机遇
 
第四讲 对冲基金风险管理与控制
授课人:陆晨  授课时间:2天
 
金融炼金术: 投资交易风险管理的哲学
风险与期望,风险计量, 风险管理的演变
全球金融衍生品市场,量化投资风险管理工具
量化投资的特点,风险管理架构及全方位风险管理
量化投资风险管理模型:VaR,ES,敏感性分析,压力测试
风险因子模型&实验金融模型
交易流动性风险分析: 市场微观结构分析&交易执行风险分析Implementation Shortfall
资产配置,FOF,smartbeta, 交易资金动态调整管理
量化交易公司的风险管理
 
第五讲 量化投资策略开发过程实例
授课人:朱晓天  授课时间:2天
 
简单多因子组合策略开发模拟演示
实际策略开发过程案例分析
构建量化策略回测、优化和模拟交易基本框架
跨境套利策略开发过程分析
中国市场多空对冲统计套利策略开发过程分析
市场中性阿尔法策略:量化多因子选股
反转因子案例
量化交易系统构成及实操过程
国内市场政策回顾及量化发展方向分析
 
第六讲 FOF管理与产品设计
授课人:马永谙、郭鹏  授课时间:2天
 
十大因素:深入探究业绩背后的原因
评价基金的投资能力与策略前瞻性
如何选择低风险基金
如何投资指数基金
如何调整基金组合
全面理解基金定期定投
量化策略如何转换成金融指数产品
如何利用指数设计私募产品
如何利用指数设计ETF、公募产品及场外衍生品
指数挂钩型结构化产品
单因素、多因素绩效分析
量化投资绩效归因分析实例
基金的投资价值和投资风险
 
第七讲 全球宏观对冲策略与经济预测
授课人:刘海影  授课时间:2天
 
经济盛衰周期如何产生
跨境资本流动与汇率及货币危机案例分析
如何应用周期分析来预测经济走势
人口、债务、库存周期案例分析
如何应用计量经济学预测经济趋势:
线性回归分析、局部模型、重要的经济变量 、数据来源、数据清洗、结构化方法VS 非结构化方法、VAR模型与量化处理等
经济反馈模式及中美经济案例分析
全球宏观对冲策略及当前全球经济形势
大宗资产类别的方向判断:股票 、债券 、外汇 、商品等
立体对冲组合设计及案例分析

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