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  • Jaehyuk Choi  博士

  • 助教授
  • 最高学历:麻省理工学院应用数学博士学位
  • 研究领域:定量金融、数学模型、数值方法、数据科学
  • 办公电话:+86-755-2603-0568
  • 办公室:755
  • Email:jaehyuk@phbs.pku.edu.cn
  • 个人主页:https://www.linkedin.com/in/jaehyukchoi

研究领域:

定量金融、数学模型、数值方法、数据科学

 

教育背景:

2005.6 美国麻省理工学院应用数学博士学位

2004.6 美国麻省理工学院斯隆商学院金融科技项目

2000.2 韩国科学技术学院数学学士

 

工作经历:

2016.8—至今       北京大学汇丰商学院助理教授(深圳)

2013.4—2016.7   高盛集团定量分析师(香港)

2006.6—2013.3   高盛集团定量分析师(纽约)

2005.7—2006.5   法国巴黎银行定量分析师(纽约)

 

已发表论文:

J. Choi and S. Shin, Fast swaption pricing in Gaussian term structure models, Math. Finance (《数理金融》)26, 962 (2016), SSRN

J. Choi, M. Z. Bazant, and D. Crowdy, Diffusion-limited aggregation on curved surfaces, EPL (《欧洲物理快报》)91, 46005 (2010), Arxiv

J. Choi, K. Kim, and M Kwak, Numerical approximation of the implied volatility under arithmetic Brownian motion, Appl. Math. Finance (《应用数理金融》)16, 261 (2009), SSRN

D. Margetis and J. Choi, Iteration scheme by the Wiener-Hopf method for first-kind integral equations, Studies in Appl. Math(《应用数学研究》). 117, 1 (2006)

B. Davidovitch, J. Choi, and M. Z. Bazant, The average shape of transport-limited aggregates, Phys. Rev. Lett(《物理评论快报》). 95, 075504 (2005), Arxiv

J. Choi, A. Kudrolli, and M. Z. Bazant, Velocity profile of granular flows inside silos and hoppers, J. Phys.: Condens. Matter (《物理学杂志:凝聚态物理》)17, S2533 (2005), Arxiv

J. Choi, D. Margetis, T. M. Squire, and M. Z. Bazant, Steady advection-diffusion around finite absorbers in two-dimensional potential flows, J. Fluid Mech(《流体力学期刊》). 536, 155 (2005), Arxiv

M. Z. Bazant, J. Choi, B. Davidovitch, and D. Crowdy, Transport-limited aggregation, Chaos(《混沌》)14, S6 (2004)

M. Z. Bazant, J. Choi, and B. Davidovitch, Advection-diffusion-limited aggregation, Chaos (《混沌》)14, S7 (2004) Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science (《混沌:非线性科学的跨学科杂志》)

J. Choi, A. Kudrolli, R. R. Rosales, and M. Z. Bazant, Diffusion and mixing in gravity-driven dense granular flows, Phys. Rev. Lett(《物理评论快报》). 92, 174301 (2004), Arxiv

M. Z. Bazant, J. Choi, and B. Davidovitch, Dynamics of conformal maps for a class of non-Laplacian growth phenomena, Phys. Rev. Lett(《物理评论快报》). 91, 045503 (2003), Arxiv

 

​工作论文:

J. Choi, Sum of all Black-Scholes-Merton models: An efficient pricing method for spread, basket, and Asian options, SSRN (2017)

 

其他出版物:

J. Choi, Finance, Mathematics and Quants, Newsletter of the Korean Mathematical Society(《韩国数学学会学报》) 1, 1 (2014), [written in Korean]

教授课程:

《随机金融》

《定量金融研究:机器学习在金融的应用》

《应用随机过程》