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  • Domenico Tarzia  博士

  • 助教授
  • 最高学历:博科尼大学金融学博士
  • 研究领域:期权定价,财务模型,随机过程
  • 办公电话:86-755-2603-3375
  • 办公室:654
  • Email:dtarzia@phbs.pku.edu.cn

研究领域:
期权定价,财务模型,随机过程

教育背景:
2007,9-2013,3博科尼大学金融学博士,意大利米兰,
2005,9 - 2006,7博科尼大学计量金融与风险管理学硕士(金融与风险管理),意大利米兰
2000,9 - 2005,3博科尼大学工商管理学士,意大利米兰

工作论文:
Local volatility and nonstationarity in pricing options.
Nonstationarity in pricing options: the sub-fractional Brownian motion.
Infinite-variance and self-similarity in option prices (joint with P. Muliere).
Jumps and discontinuities through Poisson random measures (joint with P. Muliere).
A Bayesian nonparametric test on the fractal structure of financial markets.

投资学
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