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  • 朱晓天  博士

  • 副教授
  • 最高学历:金融学博士
  • 研究领域:量化建模和股票算法交易,股票衍生品和固定收益
  • Email:zhuxiaotian@phbs.pku.edu.cn

研究领域:

量化建模和股票算法交易,股票衍生品和固定收益

教育经历:

2005 年 8 月 – 2007 年 12 月 美国维吉尼亚州立(ODU)大学商学院 金融学博士

2001 年 7 月 – 2004 年 2月 新加坡国立大学计算机学院 计算金融学硕士 

1994 年 9 月 – 1998 年 7月 西安交通大学管理学院 金融学学士

工作经历:

2013 年 3 月 - 2017 中信证券股份有限公司(CITIC Securities) – 中国北京,深圳 业务主管–Delta One 指数化衍生品 

2010 年 1月 – 2013 年 3月 瑞士信贷银行(Credit Suisse) – 美国纽约 算法交易员(助理副总裁职位)–投资银行 全球股票指数衍生产品交易柜台

2007 年 8月 –2010 年 1月 美国摩根大通银行(JPMorgan) – 美国纽约 高级量化分析师(副总裁职位)–投资银行 国际证券化产品部 

2004 年 2 月 – 2005 年 4月  新加坡国立大学- 新加坡 助理研究员– 金融工程研究中心

1998 年 8 月 – 2001 年 7月 中国免税商品集团- 中国深圳 投资分析员– 集团投资部 

Predicting Stock Index Increments Using Neural Networks: The Role of Trading Volume under Different Horizons, -Journal of Expert Systems with Applications, Vol. 34,Issue 4, May 2008, pp. 3043-3054.

Earnings Management through Real Activities Manipulation before Mergers and Acquisitions, -Journal of Finance and Accountancy, Vol. 13, July 2013.

Trading Volume and Price Pattern in China’s Stock Market: A Momentum Life Cycle Explanation, -Journal of Behavioral Studies in Business, Vol. 5, July 2012.

Arbitrage Risk and Post-Repurchase-Announcement Drift, -Journal of Business and Finance Research, volume 3, Issue 1, Fall/Winter 2011.

Forecasting Stock Index Increments Using Neural Networks with Trust Region Methods, -Proceedings of IEEEIJCNN2003, pp. 260-265, Volume 1.

An Artificial Intelligence Based Enterprise Information System for Financial Investment, -Proceedings of IEEESMC2006, pp. 4067-4072, Volume 1.

Short Selling around Corporate Acquisitions, - Presented on the 2007 FMA, SFA and 2008 EFMA Annual Meetings.