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【教师】中信证券Delta One负责人朱晓天博士加盟北大汇丰商学院

发布时间:2017-05-26 09:37:42   浏览:[] 发布人:shengxc

  2017年4月,朱晓天博士加盟北大汇丰商学院,担任学院副教授。他是国际认证的注册金融分析师(CFA),SAS金融统计分析高级程序员。加盟北大汇丰前,朱博士在美国华尔街、新加坡、香港和中国内地金融投资行业有超过16年的研究和投资经验,是中信证券Delta One指数化衍生品业务的高级副总裁。

 

 

  朱晓天博士的从业经历与求学经历是相互交织的,他从西安交通大学获得金融学学士学位后,进入新加坡国立大学修读计算机硕士学位,此后赴美国弗吉尼亚州立大学攻读金融学博士。他在读研前积累了三年的投资分析经验,硕士毕业后留在新加坡国立大学做了近两年的量化研究员,并运用神经网络、机器学习等AI技术研究股票指数预测、模式识别等。

 

  赴美深造后,朱晓天博士最终进入顶级金融机构任职。他曾在美国摩根大通银行担任纽约区的高级量化分析师,负责金融建模,信用风险分析及预测。摩根大通是全球盈利最佳的银行之一,拥有超过2.5万亿美元的资产,管理的资金超过1.5万亿美元。此后,朱晓天博士加入瑞信第一波士顿银行任职。作为瑞信Delta One 指数化衍生品自营业务的量化交易员,他主要从事高频交易、统计套利及国际套利等交易。目前,大多数的华尔街投资银行都设立了Delta One部门,该交易部门为华尔街带来了巨额利润。《金融时报》曾将Delta One形容为“银行业中最热门的业务之一”、“银行界支柱交易最后的版图”。

 

  积累了多年国际金融市场从业经验,朱晓天博士回国便加入了中信证券,此前负责中信证券Delta One指数化衍生品业务,曾负责行业最大的80亿融券池的增强收益,参与累积规模超千亿的场外收益互换及衍生品业务。具体而言,Delta One类衍生品尽可能地紧密追踪标的资产的走势,让持有者可以很轻易地建立多种资产类别头寸,其工具包括互换、远期、期货、ETFs等。凭借人工智能方面的深入研究,他还将相关技术运用于金融市场预测、信用风险分级、综合应用等量化投资领域,更好地拟合数据中的非线性关系,对资本市场变动做出准确的预测,帮助金融机构在风险管理和投资决策中提高效率。

 

朱晓天博士曾受邀来学院讲授量化投资课程

 

  此外,朱晓天博士还是国家“千人计划”金融类专家,曾任复旦大学管理学院客座教授。他的研究领域包括量化建模、股票算法交易,场外衍生品和信用风险管理等领域,论文见于Expert Systems with ApplicationsJournal of Finance and Accountancy等国际知名学术期刊。加入北大汇丰前,他就曾受邀来学院讲授量化投资与资产配置课程,并带来“人工智能在量化投资中的运用”的专题讲座。他以人工智能与顶尖棋手对弈为引,侧重讲解人工智能技术在资产配置、交易执行、套利策略、风险管理等方面的应用现状和发展脉络,分享了其对人工智能技术在投资领域的前沿运用及未来发展趋势的洞见。

 

  事实上,朱晓天博士并非北大汇丰招聘的首位拥有顶级金融机构从业经历的教授,之前有摩根斯坦利来的Daniel Kim教授,及原高盛亚太区证券部副总Jaehyuk Choi教授。引进金融业界专家来学院任教,是北大汇丰建立具有国际化竞争力师资的战略布局,也是推动教学科研贴近金融市场的探索。海闻院长期待,这些有顶级金融机构从业经验的教授,能够让课程更为贴近金融实践与行业趋势,培养更具竞争力的金融人才。

 

  谈及从业界向学界的转型时,朱晓天教授认为北大汇丰有很好的平台,而深圳有很好的科技金融前景。他说,“加入北大汇丰,一方面是想带些课程,分享自己的实操经验,让学生更了解市场;另一方面,则是希望能借助学院的平台与深圳的优势,多做些自己感兴趣的前沿研究。”在未来,朱晓天教授希望在学院成立量化投资研究中心,通过与业界合作,建立私募与智能投顾评价体系,并深入展开量化领域的研究。他的研究方向还将侧重人工智能,并计划撰写金融实务的教材、金融白皮书等。

 

  目前,朱晓天教授为全日制学生开设中国金融市场与投资课程,该课程偏重中国金融市场与金融机构的研究。从2017年秋季开始,他还将开设金融数据分析、投资策略开发、金融衍生品等方面的几门课程。比如,面向MBA学生的金融衍生品课程,旨在结合中国市场形势与金融实践,帮助学生了解中国的金融衍生品工具,并且在实践中更有效的运用这些工具来解决现实中金融机构或者企业所遇到的各类需求。此外还有一门是针对全日制开设信用风险分析课程,这门课将结合大数据和金融建模让学生了解金融机构信用风险模型的开发,维护及评估体系,培养学生的风险管理的专业能力。

 

  “我会在课程中多讲授一些实际案例,让学生深入了解业界的情况,比如业界如何做自营交易、系统化交易。”朱晓天教授希望紧密联系行业的课程能让学生了解业界动态、核心技能及实操经验,对他们未来就业选择或职业发展有所启发。 

 

(撰稿:金颖琦;摄影:谢凤)

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